访中国银监会银行监管一部主任
编者按在此次国际金融危机中，中国金融体系虽然受到一定冲击，但总体上经受住了考验。大型银行一直是我国金融业的主体，在金融体系中占据核心地位，任何一家银行出现风险，整个金融体系都会受到严重影响。值得欣喜的是，经过几年的探索，我国大型银行监管已经形成了一套较为完备的运行体系，大型银行也通过改革发展，跃居国际性的大银行之列。但是，在"十二五"期间，大型银行要保持国际大行地位并持续发展，仍有很多问题需要解决。为此，中国银监会银行监管一部主任杨家才从理论和实践两个层面，就大型银行监管中的热点问题接受了本报记者的采访。
记者韩雪萌大型银行：涅槃新生记者：大型银行一直是我国金融业的主体，特别是在当前应对国际经济金融危机、促进国民经济发展方面发挥了重要作用。近几年来，大型银行的改革发展取得了世人瞩目的成绩，已经成长为国际性的大银行。在这一过程中，监管工作是如何护航、服务大型银行完成这一历史性的转变的？
杨家才：我国大型银行改革发展经历了非同寻常的道路，这一过程用凤凰涅槃来比喻是再恰当不过了。今天的大型银行先后经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股股份制银行三个发展阶段。不同的发展阶段，银行监管的方式和内容也有所不同。在国家专业银行的阶段，监管工作侧重于银行执行国家政策的力度；在国有独资商业银行的阶段，侧重于银行的商业化转型；在国有控股股份制银行阶段，则侧重于国际竞争力建设。特别是2003年以来，我们按照“管法人、管内控、管风险、提高信息透明度”的监管新理念，在支持五大行完成财务重组、引进战投和资本市场上市三个改革阶段后，及时将监管重点从注重银行效益转向注重银行风险，着力于防止银行风险的积累和外溢，着力于银行风险的及时暴露，着力于风险防火墙建设，着力于保持银行的持续稳健发展，使五大行不仅顶住了国际金融危机冲击，而且跻身世界最大银行行列。其中，工商银行、建设银行市值在国际银行中持续占据冠亚军地位，充分彰显了中国银行业的国际形象。
大型银行监管：坚持风险为本
记者：我国大型银行的崛起从一个侧面反映了我国的监管水平，那么我们是否有比较先进的技术工具？比如美国有CAMELS，英国有ARROW。
杨家才：对商业银行的监管，以前我们更多地是借鉴、使用国外的一些先进监管工具。银监会成立后一直注重研究适合我国银行特点的监管技术和方法。从大型银行监管来看，我们探索创立了名为“腕骨”(CARPALs)的监管模型。这个模型由资本充足性(Capitaladequa鄄cy)、贷款质量(Assetquality)、风险集中度(Riskconcentration)、拨备覆盖(Pro
visioningcoverage)、附属机构(Affiliated
institutions)、流动性(Liquidity)、案件防控(Swindleprevention control)等七方面13项指标构成，同时辅之以银行监管者的有限自由裁量权，这七项指标的第一个英文字母拼起来正好是英文单词“腕骨”(CARPALs)，再加上有限自由裁量共八个方面。正如人的腕骨由八块骨头组成一样，这八个方面共同构成了银行监管工作的“腕骨”，成为提高大型银行监管的力量之源。在刚结束的中国银行国际监管联席会议上，来自23个国家和地区的监管者对这个“腕骨”(CARPALs)监管模型给予了高度评价，认为较之于美国的CAMELS，英国的ARROW，这个模型视角新颖，指标更具联动性，既吸取了危机后国际金融监管改革最新建议的核心内容，又考虑到了对“大而不能倒”银行监管工作的特别关切，强化了对大型银行集团跨境、跨业风险的并表监管，对深化当前国际金融监管方式的改革具有很强的启发和借鉴意义。
记者：是否可以这样说，“腕骨”监管指标体系是适应我国大型银行综合化经营程度日益提高、面临的境内外金融风险日益复杂的监管工作需要而提出的，它究竟有哪些特点？
杨家才：概括说来，“腕骨”监管模型主要有四个特点：
一是系统性。“腕骨”体系将大型银行的13项风险指标串连在一起，再加上监管者的有限自由裁量予以修正，形成覆盖银行业全部风险管理的监管体系，可以识别和判断其各个环节和业务领域的风险表现。
二是先进性。“腕骨”体系将危机后国际监管界研究较多的杠杆率、流动性覆盖率、净稳定融资比率、资本质量等最新指标纳入其中，且每项指标都按法定值、触发值和目标值设置三道监管防线，具有较强的超前预警特点。
三是针对性。“腕骨”体系专门设置了识别跨业跨境综合经营风险和案件舞弊风险的关联交易、母行负债依存度、案件损失率等指标，尤其符合我国大型银行案件多发和“走出去”综合经营等现实状况。
四是动态性。这是“腕骨”体系的精髓，它的13项指标有13个计算公式，其指标值都是根据各行自己的基础数据代进去计算出来的，所以因行而别，因时而变，体现了动态跟踪的即时监管特点。
记者：如此说来，我国大型银行监管有一套自己的技术手段，这个技术手段虽然先进，但五大银行点多面广、员工众多、战线又长，该怎么管？
杨家才：这个问题确实存在。我们面对五大银行45万亿元的资产，7万多个网点，150多万名员工，还真有些力不从心。但我们有一套组织体系。在银监会，除了我们银行一部有40多人专事五大银行监管外，还有法规部、统计部、创新部、案件局、信息中心等功能监管部门配合。在36个银监局还设有70多个大型银行监管处，在银监分局还有近300个大型银行监管科和1700多个县级监管办事处。由此构成专业监管与功能监管协作、法人监管与分支机构监管联动的组织架构，形成了横向到边、纵向到底的监管网络。同时，还有市场准入、非现场监管和现场检查三管齐下、环环相扣的监管方法，运行起来还算比较有效。
市场准入：严把风险入口记者：对银行监管有三管齐下的方法，请您具体谈谈怎样管理？
杨家才：首先说说市场准入管理。市场准入就是依法对银行入市前进行的行政审批，其目的是防止银行先天不足、带病入市，其主要内容就是“三管”，即“管机构”、“管高管”和“管业务”。“管机构”是遵照事前行政准入的原则，对大型银行境内外机构的设置申请进行审批。对境内机构的设置，我们按照“一次申请、个案审批”的方式，要求大型银行在本年度结束时，一次性向监管部门提交下一年度的全部机构设立规划，经批准后纳入银监会全年的机构准入计划中，成熟一家批准一家，提高准入工作的权威性和时效性。对于“走出去”的机构，除满足一般的准入标准外，我们还坚持“五个必须”，即必须有明确的海外发展规划，必须有专业的市场调查，必须有规范的专业咨询，必须有详实的成本收益分析，必须有全面的风险评估。从而使“走出去”的机构尽可能地规避国别风险和市场风险。
记者：“管高管”，是不是指管银行的高级管理人员？这些人是上级任命或股东大会选出来的，怎么管？
杨家才：是的。这些高管包括银行的董事、经营管理层和各级分支机构的负责人。我们监管主要是管他们是否具备在银行的任职资格，是对其上级选拔或股东大会选举后进行任职资格的审查核准，不经核准就不能在银行履职。通常说，办好一家银行需要所有人的共同努力，而弄垮一家银行只需要一个人就够了。为防止险随人入，将不够格的人拒之门外，监管部门规定了一系列任职资格条件，由监管者逐一进行审查评价。在操作上，我们摸索了一套办法，叫做“三考、三承诺”制度。
记者：现在银行的业务范围越来越广，产品也越来越多，你们是怎样进行管理的？
杨家才：监管部门对银行业务的管理采取审批制和报告制两种方式。对此，我们遵循“风险可控、成本可算、信息可披露”的原则，观察入市之后的经营状况，并以“买者自负和卖者有责”为准则行使监管权，以最大限度地维护市场稳定和金融消费者的合法权益。
非现场监管：及时分析预警金融风险记者：从一般规律来看，商业银行的风险应该有一个积累扩散的渐变过程。那么在其市场准入之后，日常的风险积累和变化怎样识别和监控呢？
杨家才：正是如此。至于日常风险监控，用我们的专业术语来说就叫“非现场监管”。银监会成立后专门开发了一套非现场监管信息系统，按月、按季将银行的主要业务数据导入，通过系统的定量和定性分析扫描，及时捕捉和揭示其风险苗头，对症下药，督促商业银行整改和纠正，以防止风险集聚和扩散，在具体操作中，我们有一个“三三制”工作法，就是“三盯”、“三谈”和“三报”。
现场检查：立足“精确打击”
记者：看来，非现场监管工作是解决日常性或“面”上的风险预警问题，而大型银行点多面广，条线又多，那些隐藏的或“点”上的问题又怎么去发现和处置呢？
杨家才：除了非现场监管外，我们还有一个非常有效的手段，就是现场检查。与非现场监管着重在银行系统性、全局性的“面”上的工作不同，现场检查是打“点”的，就是要组织监管人员对银行的业务、产品、网点进行实地检查，到银行经营活动的现场去查阅会计记录和业务资料，从中查找发现违规问题和风险隐患，而后有针对性地依法进行行政处罚，包括罚款和取消任职资格，从而促进“面”上的整改。现场检查是实现银行监管精确打击的利器，现场检查发现的“点”上的问题，我们都会交由大型银行的法人机构在全系统内进行警示，同时交给我们的非现场监管人员进行督促整改落实。
记者：大型银行分支机构众多，业务量庞大，现场检查怎么查？
杨家才：我们的现场检查人力还真是不够，检查起来就只能巧办，除了准确立项以外，还得讲究方式方法，增强针对性。一般来说，我们对大型银行现场检查主要有四种方法。一是集成法，就是把分布在各省、市、县优秀的、能力强的监管者集中起来，针对重点领域进行检查。二是条线法，也就是针对大型银行某一产品条线的风险进行现场检查，如个人理财业务、银行卡业务等。三是序时法。由属地监管机构以几年一个周期进行循环检查。四是系统(EAST)法。我们已经成功开发了EAST系统，中文全称叫现场检查分析信息系统，它的突出功能是“去真存伪”，把疑问找出后由监管人员再到现场核实，这样就大大节约了人力资源。为提高现场检查质量，我们还有一个“三铁两见”的检查要求。“三铁”是指现场检查铁面无私、调查取证铁板钉钉、行政处罚铁案不翻。“两见”就是要见钱(罚款)、见人(处分人)。只要是我们现场检查发现的问题，都会依法给予罚款和个人处分直至终身取消任职资格。
积极防控跨业跨境风险记者：通过准入管理、非现场监管和现场检查，对大型银行的主业风险已经有了一个系统性的监管。但随着综合化、多元化经营的发展，对于大型银行涉足的投资、基金、保险及境外业务风险如何监管呢？
杨家才：这正是对传统商业银行监管的一个挑战。近年来，为满足日益增长的金融服务需求，大型银行一马当先，积极探索多元化经营路子，在分业经营、分业监管的制度框架下，先后投资兴办了基金、信托、租赁、保险等子公司。对这些跨业经营的风险监管，我们主要采取监管合作和并表管理两种方式。监管合作就是与证监会、保监会建立监管合作关系，共同对银行系基金、保险类机构实施联动监管，建立非现场信息共享机制，联合实施现场检查，合力查处违规违法问题，使跨业风险无处可藏，无处转嫁。再是并表监管，也就是将各类子公司风险合并到母公司一起监管，比如加总计算资本充足率、拨备覆盖率、单一风险集中度和关联交易等，以强化母公司的集团风险管理责任。
记者：那么，跨境的风险监管问题又如何解决呢？
杨家才：伴随着金融全球化发展，我国银行走出国门的越来越多，仅五大行已在全球30多个国家设立了1187个分支机构。对这类机构的风险监管，除了通过其总行数据集中进行非现场监管外，还有派员检查和跨境协作两种方式。截至目前，我们已经成功召开了中国工商银行和中国银行的国际监管联席会议，邀请了20多个国家和地区的监管当局参会，共同分析境外机构经营管理和风险问题，采取一致行动，责令整改，防范风险，以促进大型银行在全球范围的稳健发展。
“十二五”期间：建立风险监管长效机制记者：经过几年的探索，我国大型银行监管已经形成了一套较为完备的运行体系，大型银行自身也走上了国际大银行的发展道路。那么在进入第十二个五年规划期后，大型银行监管应主要解决哪些问题？
杨家才：众所周知，我国大型银行已经跻身全球大银行之列。但这种态势是否可持续？这是我们各大银行和监管者当前正在思考的问题。综观国际金融发展历史，欧洲、日本和美国的银行都曾先后跃居全球大行首位，但都是“各领风骚七八年、你方唱罢我登台”。而今，我国的银行从量上看也到了执世界大银行之牛耳的位置。怎样保持在这个位次上的持续发展？从监管视角来看，我们认为在当前和“十二五”期间，应该着力解决好以下几个问题。一是大而不能倒与尾大不掉的问题；二是出资人管理与公司治理问题；三是信贷集约与风险集中问题；四是薪酬激励与风险约束问题；五是业务创新与风险防控问题；六是商业经营与社会责任问题等。解决好这些问题，我们的大型银行就有了可持续发展的基础，才能增强其国际竞争力，保持大型银行的科学发展。
记者：看来我国的大银行要保住国际大行地位，在“十二五”期间还有许多问题要解决，现在银监会研究新四大类监管工具，是否为了解决这些问题？
杨家才：可以这样说，其实银监会对这些问题的研究早在美国金融危机爆发时就开始了，大型银行监管更是先走一步。我们去年研究今年在大型银行实施的“腕骨”(CARPALs)监管体系，就是一个重要组成部分。这个体系中的指标都是动态的、有针对性的，也吸收了国际研究的前沿成果。比如动态的资本充足率、杠杆率、拨备率、流动性比率，这些前沿风控指标都已纳入进去，并试行一年了。尤其是资本要求，我们在“腕骨”体系中就考虑了留成资本、反周期、系统稳定性等因素，还考虑了资本质量、附属资本比率和次级债互持等问题，将大型银行资本充足率的触发值定在11.5%，附属资本占比不超过25%。这些指标与巴塞尔委员会新出台的要求完全一致。这不是一个偶然，应该是我们的实践研究影响了这个国际规则。这些新工具其实已经在使用，而且大都可以达标，对我国银行尤其是大型银行应没有多大压力。当然，还有一个不断研究、完善和逐步适应的问题。
记者：除了监管工具研究的改进外，“十二五”期间的大型银行监管还有哪些方面值得重视和完善？
杨家才：金融监管是一门科学，也是一个系统工程，需要与时俱进，不断完善。从当前来看，需要强化和完善的监管领域应至少还有以下四个方面。一是董事高管人员的勤勉履职问题。这是公司治理的灵魂，主要是提高素质、严格操守、忠诚公司、恪尽职守。二是风险的藏匿和隔离问题，尤其是信用风险和跨业跨境风险，需要建立更加有效的信用风险早期暴露和风险隔离制度。三是风险损失的自我吸收消化问题，要从审慎经营规则和审慎会计规则等方面加以研究。四是转变经营方式、增强核心竞争力问题。这些问题共同构成金融风险控制的长效机制，有了长效机制，商业银行就可以获得持续的长足发展。我们相信也有信心建设好这些长效机制，更相信我们的大型银行在国际大行的道路上会一路顺风，扬帆竞发。
