建设行业性精算平台 写在中国精算师协会经验分析办公室成立之际

    7月18日，中国精算师协会经验分析办公室在北京金融街中再大厦正式揭牌。中国保监会副主席、中国精算师协会会长魏迎宁，中国保监会主席助理陈文辉，保监会有关部门负责人，中国保险协会和保险学会代表，在京寿险公司总精算师们参与的揭牌仪式，标志着这个办公室成立对行业发展的意义非凡。

    “经验分析办公室的成立，彻底改变了我国保险业长期以来缺乏专门机构从事经验分析工作的现状。”魏迎宁表示：它的成立，是中国精算发展史上具有标志性意义的大事，将为精算技术的发展、精算标准的制定以及推动行业发展，作出自己应有的贡献。

    而陈文辉更是在致辞中详细阐述了建立经验分析行业平台的四大意义。他强调，目前寿险业产品同质化的问题比较严重，产品创新是一项迫切的任务。产品创新当然离不开经验数据。比如现在养老保险发展不足，一个重要原因是行业对于长寿风险缺乏把握。他希望经验分析行业平台的建立能够得到全保险行业的支持。

    建立行业经验数据平台

    条件已经成熟

    谈到经验分析办公室成立的背景，魏迎宁回忆说，在编制第一张生命表时就是行业抽出几个人，在一间办公室，主要利用老人保的数据进行的，当时条件非常简单。“2000-2003生命表的编制是我国第一次真正意义上的行业性的经验分析工作。由保监会组织，调动了全行业的技术力量。在生命表编制的过程中，我们曾经设想成立常设机构从事经验分析，后来因条件还不成熟等原因放弃了。”

    据统计到2010年底，保险业有效保单件数已将近5亿件，比2004年增长了85%。与上一次生命表编制时相比，保单数据量已经很丰富。魏迎宁认为，目前保险业对经验数据进行系统性研究的条件已经成熟。一方面，通过2000-2003生命表的编制，行业内锻炼了队伍，培养了人才，也积累了丰富的经验。另一方面，经过这么多年的快速发展，全行业已累积了庞大的数据量，能够提供较高置信度的死亡率和发病率。

    而随着我国经济的发展、人民生活水平的提高、医疗条件的改善，经验数据一直处于不断变动的态势。根据2000-2003非养老金业务经验生命表，我国男性居民的预期寿命为76.7岁，比1990-1993生命表提高了3.1岁。经验数据的滞后，影响行业的健康发展。比如，生命表的滞后，会产生定价问题，定价过高，损害消费者利益；定价过低，又会产生定价风险。

    可以克服单独险企

    经验分析局限性

    众所周知，保险业的经营是建立在大数法则的基础之上，大量发生的保险事件会稳定或者趋近于某个概率。进行大量的数据分析，用精算的方法将这个概率分析出来的过程就是经验分析。

    很多保险公司都开展了经验分析工作，只不过有的做得细一些，有些做得粗一些。比如对死亡率的分析，对保单获得成本、维持费用的分析。在某些领域，直保公司依赖于再保险公司的支持。比如很多公司开办重大疾病保险，重疾发生率的数据都来源于再保险公司。

    陈文辉表示，保险公司单独开展经验分析工作无疑是有局限性的：一是数据量不够，数据不够全面；二是技术人员和手段有限；三是无法替代行业基准的作用。这就需要一个行业性的平台。

    这次中国精算师协会成立的经验分析办公室，就是一个行业性的经验分析平台。它将背靠行业，充分利用行业的数据和人才资源，满足行业发展对于经验数据的需求，有针对性地提供系统的经验数据。

    精算技术是寿险行业的重要基础设施。没有精算，保险公司就没有办法提供产品，没法评估自身的财务和偿付能力状况。没有精算，保险监管中最为核心的偿付能力监管就成了空中楼阁。

    而经验数据，就是精算的基础，或者说，是寿险行业基础设施的基础。没有了经验数据，精算工作就成为了无源之水、无本之木，寿险业的经营和监管就完全丧失了根本。

    如果经验数据发生偏差，造成的后果往往是致命的。陈文辉举例说，1999年之前，我国销售了大量的高利率保单，造成了巨额的利差损，就是预定利率出现了偏差。一些国家养老保险业务发生了巨额亏损，就是对于老年死亡率的估计不足。

    整合行业资源

    满足多样化需求

    寿险业的数据具有量大、分布广泛、不同人群差异较大的特点。而且，行业对于数据的需求是多样化的，除了常用的死亡率、重大疾病发生率，还有费用、退保、投资、外部经济情景等方面的需求。

    陈文辉表示，经验分析工作量巨大，任务艰巨，单靠个别公司的力量是无法完成的。只有依靠行业平台，调动全行业的技术资源和力量，才可能完成这项工作。另外，国际交流上也需要有这样一个行业平台，代表行业对外发出统一的声音。

    有了经验分析的行业平台，也才能建立行业数据基准。陈文辉强调说。在精算工作中，不光需要了解本公司的经验，还需要行业数据基准。很多量化工作采用的基础数据，实际上是行业基准数据，而非特定公司的数据。可以这么说：没有行业基准，各公司的精算工作将缺少出发点和参照物，无从做起；监管将失去基础和依据，无从谈起；外部对寿险业、寿险公司的评价将无从算起。

    当前，精算技术不断发展，但不管其如何发展，都离不开经验数据。采用随机模拟，建立市场一致性的分析评价基础，都需要大量的经验数据。

    对如何更好地构建经验分析的行业平台，陈文辉表示，平台建立应兼收并蓄，充分利用行业力量，调动尽可能多的资源，学习并吸收国际先进经验，满足行业多方面的需求。同时在数据分析过程中要有章可循，保证研究成果的科学性和实用性。另外要加强自身建设，做好数据的保密工作和软硬件设备的管理，特别要加强基础数据库的建设，为长远发展打下良好基础。

    谈到建立经验分析的行业平台应有效服务于行业发展，陈文辉强调，办公室应尽快启动当前行业较为迫切的重疾发生率表和老年生命表的编制工作，加强对随机模拟、市场一致性分析的研究，着力解决行业发展中遇到的突出问题。